為進一步規(guī)范公開募集指數(shù)基金在交易所的產(chǎn)品開發(fā)等業(yè)務(wù)活動，促進指數(shù)基金持續(xù)健康發(fā)展，保護投資者合法權(quán)益，上交所和深交所于1月22日分別發(fā)布《上海證券交易所基金自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——指數(shù)基金開發(fā)》和《深圳證券交易所證券投資基金業(yè)務(wù)指引第1號——指數(shù)基金開發(fā)》（以下統(tǒng)稱《指數(shù)基金開發(fā)》）?！吨笖?shù)基金開發(fā)》自2021年2月1日起施行。

    《指數(shù)基金開發(fā)》對指數(shù)基金管理人責任、標的指數(shù)質(zhì)量、指數(shù)基金開發(fā)程序和建倉要求等四方面作出了規(guī)定，具體包括：

    一是細化指數(shù)基金管理人責任。基金管理人申請開發(fā)指數(shù)基金時，應(yīng)做好人員配置、業(yè)務(wù)制度及技術(shù)系統(tǒng)方面準備工作。

    二是規(guī)定標的指數(shù)質(zhì)量指標?；鸸芾砣藬M開發(fā)指數(shù)基金并在交易所上市交易，其標的指數(shù)為非寬基股票指數(shù)的，應(yīng)當符合標的指數(shù)的成份證券數(shù)量不低于30只；標的指數(shù)的單一成份證券權(quán)重不超過15%且前5大成份證券權(quán)重合計占比不超過60%；發(fā)布時間不短于6個月；權(quán)重合計占比90%以上的成份證券最近1年日均成交金額位于其所在證券交易所全部上市股票的前80%等要求。寬基股票指數(shù)不受上述限制，但單一標的指數(shù)成份股權(quán)重原則上不超過30%。根據(jù)“新老劃斷”原則，《指數(shù)基金開發(fā)》施行前已經(jīng)證監(jiān)會核準或注冊的指數(shù)基金不受前述指標限制。

    三是規(guī)范基金開發(fā)程序。基金管理人向交易所申請開發(fā)指數(shù)基金時，需提交指數(shù)編制方案、指數(shù)符合具體指標的說明及承諾等材料，交易所對符合要求的申請出具無異議函。

    四是明確基金建倉要求。指數(shù)基金應(yīng)在上市前完成建倉，使基金的投資組合比例符合有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定和基金合同等法律文件的約定，體現(xiàn)指數(shù)基金跟蹤指數(shù)的基本特征。

    深交所相關(guān)負責人表示，下一步將進一步完善指數(shù)基金監(jiān)管要求，規(guī)范運作流程管理，加強交易風險監(jiān)管，推動提升指數(shù)基金比重，引導中長期資金入市，發(fā)揮資源優(yōu)化配置功能，促進基金市場平穩(wěn)健康發(fā)展，構(gòu)建更加適應(yīng)創(chuàng)新資本形成的產(chǎn)品體系。