證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人常德鵬昨日通報(bào)了對4家投資機(jī)構(gòu)操縱ETF案件的處理情況。證監(jiān)會(huì)決定，對東海恒信、華爾泰富、北京禮一投資和深圳禮一投資等違法主體及相關(guān)責(zé)任人員依法作出處罰，合計(jì)罰沒金額超過3億元。

    常德鵬表示，上述公司在自己實(shí)際控制的單一賬戶或賬戶之間進(jìn)行相關(guān)ETF交易，影響ETF交易量，變相進(jìn)行ETF與相應(yīng)成分股日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易套利，獲取非法利益，違反了《證券法》第七十七條第一款第三項(xiàng)的規(guī)定，構(gòu)成《證券法》第二百零三條所述操縱證券市場的行為。根據(jù)當(dāng)事人的違法事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)與社會(huì)危害程度，依據(jù)《證券法》第二百零三條的規(guī)定，證監(jiān)會(huì)決定，對上述違法主體及相關(guān)責(zé)任人員分別作出如下行政處罰：沒收東海恒信違法所得1.35億元，并處以1.35億元罰款；對泛涵投資處以100萬元罰款；沒收華爾泰富違法所得2063.43萬元，并處以2063.43萬元罰款；對北京禮一投資、深圳禮一投資處以100萬元罰款。對相關(guān)責(zé)任人員給予警告并分別處以30萬元至40萬元的罰款。

    在申辯階段，上述違法主體及相關(guān)責(zé)任人員稱沒有操縱市場的主觀故意，僅為實(shí)現(xiàn)T+0交易。

    常德鵬指出，經(jīng)復(fù)核，證監(jiān)會(huì)認(rèn)為，在交易所明確規(guī)定當(dāng)日申購的ETF不能贖回的情況下，上述主體通過在自己實(shí)際控制的單一賬戶或賬戶之間大量交易ETF，繞道實(shí)現(xiàn)當(dāng)日申購的ETF份額當(dāng)日贖回，并通過賣出贖回的股票，變相實(shí)現(xiàn)股票T+0交易，構(gòu)成與在股票市場按照T+1交易規(guī)則進(jìn)行交易的其他投資者的不對等交易，形成了明顯不公平的交易機(jī)會(huì)。同時(shí)，在自己實(shí)際控制的單一賬戶或賬戶之間交易的行為掩蓋了市場真實(shí)供求關(guān)系，造成交易量等數(shù)據(jù)失真，干擾了市場的正常交易秩序，構(gòu)成《證券法》第七十七條第一款第三項(xiàng)所明確禁止的操縱行為。為匡正市場交易秩序，證監(jiān)會(huì)依據(jù)《證券法》第二百零三條的規(guī)定對上述違法行為予以查處，意在警醒市場交易主體合法合規(guī)進(jìn)行交易，任何破壞市場交易秩序的行為，證監(jiān)會(huì)都將依法進(jìn)行查處。