本報訊 （記者昌校宇）在財富管理工具化的浪潮下，通過量化等手段在市場波動中尋找超額的指數(shù)增強基金迎來增長。此背景下，景順長城基金管理有限公司的“指增家族”再擴容，于7月1日發(fā)行景順長城中證A500指數(shù)增強基金，產(chǎn)品力爭在有效跟蹤指數(shù)的基礎上，結合量化方法追求超越指數(shù)的業(yè)績。

    中證A500指數(shù)的編制綜合考慮市值、行業(yè)代表性、ESG和互聯(lián)互通等因素，匯集了眾多細分行業(yè)的標桿企業(yè)，是中國核心資產(chǎn)的代表。同時，該指數(shù)新質生產(chǎn)力含量“高”，具有較高的成長性和潛力。歷史業(yè)績驗證了中證A500指數(shù)較好的長期表現(xiàn)，具有更高的超額創(chuàng)造能力和長期配置價值。

    景順長城中證A500指數(shù)增強基金擬任基金經(jīng)理黎海威表示，中證A500指數(shù)優(yōu)選各行業(yè)龍頭，注重行業(yè)覆蓋度及集中度，且優(yōu)質底層資產(chǎn)豐富，可挖掘Alpha（超額收益）的機會也更多。

    據(jù)悉，景順長城中證A500指數(shù)增強基金將采取傳統(tǒng)量化模型+量價類AI新策略的方式，爭取在風險可控前提下獲取更高超額收益。具體而言，產(chǎn)品將依托景順長城基金特色量化體系，利用超額收益模型、風險模型、交易成本模型三大類量化模型，以評估資產(chǎn)定價、控制風險和優(yōu)化交易。同時，為了提高模型對行情的適應能力，景順長城基金量化團隊近年來引入AI賦能量化，除了應用于策略的自動化迭代外，還將AI運用于海量數(shù)據(jù)處理及清洗、價格預測及風險管理、實時監(jiān)控市場情緒及新聞事件分析等環(huán)節(jié)，努力挖掘市場背后的隱藏規(guī)律和非線性定價關系，最終形成量價類AI新策略，實現(xiàn)對量化模型的進一步優(yōu)化。

（編輯 何成浩 郭之宸）