■本報記者 姜楠

    長期以來，深交所高度重視風險管理工作，積極探索完善風險管理模式，初步形成涵蓋事前評估與防范、事中控制與應對、事后總結(jié)與改進的全面風險管理體系，在證券監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)率先成立理事會風險管理委員會，健全完善了風險管理組織架構(gòu)，全面提升風險監(jiān)測、預警及應對能力，取得明顯成效，全年未發(fā)生重大風險事件。

    完善風險管理組織架構(gòu)，強化風險責任意識。2017年深交所進一步健全完善風險管理組織架構(gòu)，充實了理事會風險管理委員會，設立風險管理部，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全所風險管理工作，強化風險管理責任機制，制定風險管理獎懲辦法，明確風險管理獎勵的對象和標準，確保風險管理獎懲工作有據(jù)可依。

    持續(xù)進行風險排查，提前判斷風險隱患。2017年共開展了兩次風險隱患全面排查工作，分別梳理了97項風險點和6大重點領(lǐng)域風險，形成《2017年深交所風險排查報告》，并制定應對措施，明確責任分工到部門、到責任人。

    動態(tài)跟蹤評估風險，加強市場運行監(jiān)測監(jiān)控。在原有季度風險評估機制基礎上，深交所建立了每周例會制度和月度風險評估機制，強化風險動態(tài)跟蹤評估。同時，成立跨部門市場分析工作小組，綜合評估分析影響市場穩(wěn)定運行的潛在風險因素，維護市場穩(wěn)健運行。

    強化重點領(lǐng)域風險防控，防范重大風險事件。深交所切實落實一線監(jiān)管職責，強化對重點風險的防控，并督促風控措施嚴格執(zhí)行到位。一方面，加強對高風險公司的監(jiān)管，對新問題、新情況主動出擊，完成*ST新都和欣泰電氣退市摘牌工作，重點關(guān)注大股東所持股份高比例質(zhì)押、缺乏追加擔保和持續(xù)融資能力的股票質(zhì)押違約風險；另一方面，加強對風險債券的監(jiān)控，從源頭上防控風險，并以信息披露為中心強化事中事后監(jiān)管，發(fā)揮監(jiān)管聯(lián)動合力，建立監(jiān)測臺帳，針對跨市場發(fā)行人跟蹤記錄其負面信息；同時，密切關(guān)注分級基金批量下折和定增基金到期流動性風險，督促相關(guān)基金管理人做好風險揭示、壓力測試，制定應急預案。

    優(yōu)化應急管理體系，提高應急管理能力。深交所目前共制定了32項應急預案，涵蓋市場、技術(shù)、操作、保障等重大風險，2017年新制定了《自然災害應急預案》等7項應急預案，并對原有預案進行全面修訂。

    推進風險監(jiān)測系統(tǒng)建設，提升風險管理智能化水平。深交所積極利用大數(shù)據(jù)、文本挖掘等新技術(shù)，推進風險管理智能化，研究推動重點業(yè)務風險監(jiān)測系統(tǒng)建設：完成債券風險監(jiān)測系統(tǒng)一期建設，股票質(zhì)押風險監(jiān)測系統(tǒng)上線，啟動融資融券風險監(jiān)測系統(tǒng)、市場運行監(jiān)測預警系統(tǒng)研究開發(fā)工作。

    有關(guān)負責人表示，下一步，深交所將認真貫徹落實黨的十九大和中央經(jīng)濟工作會議精神，按照證監(jiān)會統(tǒng)一部署，不斷探索新的風險管理模式，深化風險管理體制，搭建風險監(jiān)測預警平臺，強化落實風險管理責任，確保風險管理能力和水平再上一個新臺階。